Năm 2008, Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ từng gây sốt khi tham bộ phim Shanghai do Hollywood sản xuất. Cả 2 người đẹp đều rình rang khoe với báo chí khi được hợp tác với những nữ diễn viên hàng đầu thế giới và những khó khăn khi tham gia phim bom tấn của Hollywood. Tuy nhiên, khi bộ phim được công chiếu, Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ chỉ vào hai vũ nữ biểu diễn trên sân khấu, xuất hiện vài giây ngắn ngủi, không có lời thoại. Thậm chí, khán giả phải tập trung cao độ mới nhận ra sự có mặt của 2 mỹ nhân Việt trong phim.
Vào năm 2017, Vũ Thu Phương tiếp tục khiến truyền thông chú ý khi tiết lộ chuyện bị đạo diễn Harvey Weinstein quấy rối tình dục trong thời gian đóng phim Shanghai. Theo đó, người đẹp tiết lộ mình cũng từng là nạn nhân cả ‘ông trùm Hollywood’. Tuy nhiên, cô đã cứng rắn từ chối. Sau đó, thái độ của của Harvey Weinstein thay đổi hẳn. Vũ Thu Phương cũng thừa nhận vì từ chối thẳng thừng mà cô đã mất đi nhiều cơ hội tiến thân.
Mới đây, khi tham gia chương trình “1 tiếng kể hết”, Vũ Thu Phương đã thoải mái nhắc lại câu chuyện trong quá khứ khi được mời sang Hollywood đóng phim.
"Tôi với Lý Nhã Kỳ đi quay với tâm thế rất vui vẻ thoải mái. Trong cuộc đời này, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có cơ hội lớn như thế, bởi vì chúng tôi được đối xử rất là tốt. Chúng tôi có xe riêng, riêng bản thân mình thì tôi có đến 3 trợ lý. 1 trợ lý biết tiếng Việt, 1 trợ lý thông thạo tiếng Anh - tiếng Pháp và 1 trợ lý kết nối trực tiếp cho tôi với ekip. Sự đối đãi mà họ dành cho tôi là chuẩn bị cho ngôi sao Châu Á sắp lên chứ không phải diễn viên bình thường nữa", cựu người mẫu chia sẻ.
Cô cũng tiết lộ vì không muốn bán rẻ bản thân nên đã mất đi nhiều cơ hội thăng tiến. “Tôi không thể bán rẻ bản thân như thế được. Rõ ràng, tôi nghĩ mình còn nhiều cái để khẳng định giá trị bản thân. Tôi buồn lắm, vì chẳng lẽ muốn đi lên, đi xa cứ phải đi cách đó hay sao. Tôi là người mà luôn vướng vào cảnh không thể giải thích được. Lúc chuyện này xảy ra, tôi đã không nói lời nào, cứ lặng lẽ giữ im lặng cho đến bây giờ luôn", Vũ Thu Phương nhắc lại chuyện trong quá khứ.